Curriculum vitae

Arisoy Eser

Professeur assistant
DRM

eser.arisoyping@dauphinepong.fr
Tel : 0144054360
Bureau : P606
Site web personnel

Biographie

Y. Eser ARISOY est titulaire d’un Doctorat de Bilkent University (2007) et d’une Habilitation à Diriger les Recherches de l’Université Paris-Dauphine (2015). Ses recherches se situent dans le champ de l’évaluation d’actifs et s’articulent autour de quatre axes: i) l’impact du risque de volatilité sur l’évaluation d’actifs, ii) l’impact des frictions de marché sur l’évaluation d’actifs, iii) la prévisibilité des rendements d’actifs et iv) la relation entre incertitude et volatilité de la volatilité. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues internationales telles que Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Applied Economics, Journal of Derivatives et Journal of Futures Markets. Son travail sur volatilité de volatilité a été choisi demi-finaliste dans le catégorie «Investissements» à FMA 2015 Conférence et a reçu le prestigieux «2016 Crowell Third Prize» qui est attribué chaque année à la recherche de haute qualité qui connecte la théorie avec le pratique d’investissement quantitative.

Publications

Articles

Aboura S., Arisoy Y. (2017), Does Aggregate Uncertainty Explain Size and Value Anomalies?, Applied Economics, vol. 49, n°32, p. 3214-3230

Agarwal V., Arisoy Y., Naik N. (2017), Volatility of Aggregate Volatility and Hedge Fund Returns, Journal of Financial Economics, vol. 125, n°3, p. 491-510

Fu X., Arisoy Y., Shackleton M., Umutlu M. (2016), Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability, Journal of Derivatives, vol. 24, n°1, p. 58-78

Arisoy Y., Altay-Salih A., Akdeniz L. (2015), Aggregate Volatility Expectations and Threshold CAPM, North American journal of economics and finance, vol. 34, p. 231-253

Arisoy Y. (2014), Aggregate Volatility and Market Jump Risk : An Option-Based Explanation to Size and Value Premia, The Journal of Futures Markets, vol. 34, n°1, p. 34–55

Pinar M., Arisoy Y., Altay-Salih A. (2014), Optimal Multi-Period Consumption and Investment with Short-Sale Constraints, Finance Research Letters, vol. 11, n°1, p. 16–24

Arisoy E., Altay-Salih A., Pinar M. (2013), Optimal Multi-Period Consumption and Investment with Short-Sale Constraints, Finance Research Letters, vol. 11, n°1, p. 16-24

Arisoy Y. (2010), Volatility Risk and the Value Premium : Evidence from the French Stock Market, Journal of Banking and Finance, vol. 34, n°5, p. 975-983

Arisoy Y., Akdeniz L., Altay-Salih A. (2007), Is Volatility Risk Priced in the Securities Market ? Evidence from S&P 500 Index Options, The Journal of Futures Markets, vol. 27, n°7, p. 617-642

Communications sans actes

Agarwal V., Arisoy Y., Naik N. (2015), Volatility of Aggregate Volatility and Hedge Fund Returns, 5th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS 2015), France

Altay-Salih A., Arisoy Y., Akdeniz L. (2012), Aggregate Volatility and Threshold CAPM, 2012 FMA ANNUAL MEETING, Atlanta, Georgia, États-Unis

Cahiers de recherche

Aretz K., Arisoy Y. (2017), Do Stock Markets Price Skewness? New Evidence from Quantile Regression Skewness Forecasts, Cahier de recherche DRM

Aboura S., Arisoy Y. (2017), Can Exposure to Tail Risk Explain Size, Book-to-Market, and Idiosyncratic Volatility Anomalies?, Cahier de recherche DRM

Fu X., Umutlu M., Shackleton M., Arisoy Y. (2013), Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability, 43 p.

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