Qui sommes-nous?

L’équipe DRM Finance regroupe les chercheurs de DRM qui développent des travaux théoriques et empiriques en finance de marché, en finance bancaire, en finance d’entreprise et en comptabilité financière et se compose de 27 membres.

Les activités de l’équipe comprennent un séminaire de recherche organisé régulièrement le jeudi, des journées de recherches thématiques annuelles, des séminaires de doctorants et des liens avec plusieurs chaires. Des journées de recherche à ouverture internationale, telles que les Workshop in Corporate Finance, les Dauphine Workshops in Microstructure et les Annual Hedge Fund and Private Equity Research Conferences, sont organisées régulièrement. Les chercheurs ont l’opportunité de vulgariser leurs recherches auprès des professionnels de la finance dans le cadre d’une chronique réservée à notre équipe dans l’hebdomadaire Option Finance. Certaines recherches sont susceptibles de donner lieu à des rapports d’expertise scientifique auprès de régulateurs (AMF, ANC, ESMA etc.).

Les faits marquants de la vie de l’équipe sur le période 2012-2017

Les actions et événements de recherche en lien avec d’autres composantes de DRM

  • Création du Center for de « Real Estate Management » par Arnaud Simon et Fabrice Larceneux (ERMES) en 2015.
  • Organisation d’une conférence mixte entre académiques et professionnels, avec le Conseil Général de l’Economie, sur le thème de la blockchain (Université Paris-Dauphine, novembre 2016) par la chaire Gouvernance et Régulation

Les journées de recherche internationales

  • Annual Hedge Fund Research Conference, organisée annuellement en janvier.
  • Conférences annuelles de la Chaire Amundi en Asset management jusqu'en 2016.
  • 1e et 2e Dauphine Microstructure Workshop respectivement en 2016 et 2017.
  • Organisation de la Paris Spring Corporate Finance Conference en mai 2012.
  • Workshop in Corporate Finance, organisé le 2 juin 2016.

Les nouvelles ANR et autres financements de recherche

  • Contrat ANR « Multirisk » pour 2016-2019.
  • Contrat ANR « Ghost », Projet de Recherche Collaboratif, labellisé par le pôle de compétitivité Finance Innovation, sur la négociation à haute fréquence et la liquidité fantôme avec H. Degryse (KU Leuven), R. De Winne (UCL) et R. Payne (Cass Business School).
  • Contrat FUI « Modélisation et gestion du passif des fonds »
  • Contrat PSL « Femmes dans les conseils d'administration » (FCA)
  • Obtention de trois bourses de recherche de l’Institut Europlace de Finance

De nouvelles chaires

  • Chaire de recherche ARDIAN sur le non coté ou Private Equity.
  • Initiative de Recherche MIMO (Modélisation de l'Intégration des Marchés d'Oléagineux, 2016-2021.

Les prix

  • Obtention par Eser Arisoy du 2016 Crowell Third Prize de PanAgora Asset Management. Demi-finaliste dans la catégorie du meilleur article en Investissements à la conférence du FMA en 2015.
  • Obtention par Marius Zoican du De La Vega Prize 2016 décerné par la Federation of European Securities Exchanges.
  • Tristan Roger, finaliste du Hillcrest Behavioral Finance Best Paper Award en 2015.
  • Obtention par Thomas David et Edith Ginglinger du Prix Eurofidai du meilleur article en finance d’entreprise pour l’article “When cutting dividends is not bad news: The case of optional stock dividends”, Journal of Corporate Finance, 40, 174–191»
  • Obtention par Delphine Lautier d’un prix de la ETF research academy, avec R. Lambinet et B. Villeneuve, en 2016, pour le projet de recherche : "Exchange Traded Products and the price discovery function of commodity futures markets".