Evaluation d’actifs et investissement

Cette thématique couvre les recherches sur les questions de valorisation des actifs financiers ainsi que des décisions d’investissement sur les marchés financiers. La question de l’évaluation des actifs financiers, et de la rentabilité des stratégies d’investissement, peut se faire par le prisme du paradigme d’absence d’opportunité d’arbitrage. Ce paradigme part des prix de marché et cherche à mettre en lumière les relations entre les prix des différents actifs et notamment entre produits sous-jacents et produits dérivés. Une seconde approche se base sur la théorie économique Elle s’intéresse à la description du comportement des agents pour en déduire les ressorts de l’offre et de la demande pour les actifs financiers, et à la manière dont les prix résultent de leurs interactions. Les travaux de recherche récents de l’axe au sein de cette thématique visent, entre autres, à traiter empiriquement ces questions (sur les marchés actions, ou matières premières) ainsi qu’à développer des modèles économétriques pertinents pour analyser les données de marché.

Les chercheurs associés à la thématique

	Thème des projets et agenda de recherche
Serge Darolles	Agenda de recherche sur le capital investissement et les fonds spéculatifs
Serge Darolles Gaëlle Le Fol	Projet sur l’analyse des primes de risques par des indicateurs de prévisions en temps réel (NowCasting)
	Projet sur la prévision des volumes d’échanges intra-journaliers pour de large panels d’actifs.
	Agenda de recherche sur l’investissement ESG
Juan Imbet	Projet sur les conséquences de l’incertitude de politique énergétique sur l’investissement et les rendements actions
	Projet sur les flux de capitaux vers les fonds d’investissement et la communication des fonds sur les réseaux sociaux
Delphine Lautier	Projet sur l’impact des ETF sur les marchés de matières premières
	Projet sur les marchés de produits dérivés et la génération de risque excessif
	Projet sur le risque systémique des marchés de produits dérivés
Evgenia Passari	Agenda de recherche sur machine learning et analyse textuelle appliqués aux marchés des matières premières
	Projet sur les envois de fonds des travailleurs émigrés et les inégalités de genre
	Projet sur les effets des évictions technologiques de l’emploi sur le vote
Fabrice Riva	Agenda de recherche sur le machine learning appliqué à la finance
Veronika Selezneva	Agenda de recherche sur les marchés des matières premières
	Agenda de recherche sur les ETF

Les chercheurs associés à la thématique

Cette thématique mobilise actuellement les doctorants suivants : John Coadou, Luc Dumontier, Ahmed-Amine El Azdi, Anouck Faverjon, Gregory Merran, et Marius Savatier.