Qui sommes-nous?
L'équipe DRM Finance regroupe des chercheurs théoriques et empiriques travaillant sur des thématiques liées aux marchés financiers, à l’évaluation des actifs (asset pricing), à la microstructure des marchés, à la finance comportementale, à la banque, à la finance d’entreprise, à la comptabilité financière et à la macro-finance.
En septembre 2025, l’équipe compte 23 membres permanents : 12 professeurs, 9 professeurs assistants ou maîtres de conférences, et 2 directeurs de recherche au CNRS.
L'équipe organise une série régulière de séminaires de recherche ainsi qu’un programme de visiteurs très actif, accueillant des chercheurs de renom venus des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d’Australie, etc. Ses membres participent et dirigent des chaires et initiatives de recherche, notamment la chaire Fintech, la chaire Entreprises Familiales et Investissement de Long Terme, la Quantitative Management Initiative, et l'initiative de recherche Modeling Agricultural Transition.
- Dauphine Digital Days: « AI-powered finance: Unlocking new frontiers » (20 novembre 2024)
- Atelier interne DRM Finance (21 novembre 2024)
- Conférence annuelle sur la recherche en hedge funds (23-24 janvier 2025)
- Conférence Tech for Finance : IA et blockchain (19-20 mai 2025)
- École d’été doctorale en finance entrepreneuriale (2-5 juin 2025)
- Conférence « Ownership, Control, and Performance » (16-17 juin 2025)
- Atelier doctoral annuel en finance Dauphine - CEPR (8 juillet 2025)
- Buti S., Werner I., Rindi B., Wen Y. (2023), Tick Size, Trading Strategies and Market Quality, Management Science.
- Ginglinger E., Moreau Q. (2023), Climate Risk and Capital Structure, Management Science.
- Cahn C., Girotti M., Salvade F. (2024). Credit Ratings and the Hold-Up Problem in the Loan Market, Management Science.
- Chemla G., Rivera A., Shi L. (2025). Too Much, Too Soon, for Too Long: The Dynamics of Competitive Executive Compensation. The Journal of Finance.
- Degryse H., De Winne R., Gresse C., Payne, R. (forth.). Duplicated Orders, Swift Cancellations, and Fast Market Making in Fragmented Markets. Management Science.
- Filipovic Z. M., Wagner A. F. (forth.) The Intangibles Song in Takeover Announcements: Good Tempo, Hollow Tune. The Review of Financial Studies.
- Seleznev S., Selezneva V. (forth.) Heterogeneous Oil Supply Elasticities: Indebtedness and Production Responses to the COVID-19 Shock. The Review of Financial Studies.
- Cookson J. A., Fox C., Gil-Bazo J., Imbet J. F., Schiller, C. (forth.). Social Media as a Bank Run Catalyst. Journal of Financial Economics.
- Gil-Bazo J., Imbet J. F. (forth.). Tweeting for Money: Social Media and Mutual Fund Flows. Management Science.
